5 20-Trading System

MÉTODO DE MOVIMIENTO DOBLE Aunque los sistemas de media móvil simple y doble son comunes, se mencionan principalmente como sistemas de inversión que están en el mercado 100 de la época. Sabemos que el mercado doesnt tendencia 100 del tiempo por lo que el ejemplo de doble media móvil sistema de crossover a continuación se establece para disparar una entrada, pero no siempre está en el mercado. La versión del sistema de reversión se menciona y se prueba como el promedio móvil doble en la forma de la tortuga y la guía técnica de los comerciantes al análisis informático del mercado de futuros. El sistema de crossover medio móvil dual es una versión simplificada del Sistema 5 y 20 de Donchian que se menciona y prueba en la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin, sin embargo hemos visto otras versiones del Sistema Donchian 5/20 con reglas adicionales de entrada Además del crossover MA simple solo. LeBeau y Lucas dicen el Donchian 5/20. No es un simple sistema de inversión sino que utiliza un elaborado conjunto de filtros. La entrada básica del sistema de media móvil dual es cuando la línea de media móvil de tiempo más rápido cruza la línea de tiempo móvil más lenta. Para el Donchian 5 días y 20 días ejemplo de los promedios móviles, una posición larga ocurre cuando el promedio de 5 días de movimiento se cruza por encima de la media móvil de 20 días. Una posición corta ocurre cuando el promedio móvil de 5 días cruza debajo de la media móvil de 20 días. Usted puede optar por tomar la entrada tan pronto como las líneas cruzar o esperar hasta que el precio se cierra en el lado de la cruz. Posición El tamaño y la parada son los mayores cambios de la versión de inversión. Utilice una parada y calcule la posición Tamaño usando el método de volatilidad porcentual que es un riesgo conjunto si se detiene. Para nuestro ejemplo tenemos una parada de ATR 1.5 de 14 días que corre el riesgo de tener 2 cuentas por posición. Si una entrada larga en 10 tiene una parada en 8.5, 1.5 estaría en riesgo para cada acción si fuera una compra común. Si el tamaño de la cuenta es de 10.000 y el riesgo por posición es 2, el riesgo sería 200. El 200 (10.000 2) dividido por 1.50 (del valor ATR si la parada es alcanzada) sería una posición de 133 acciones. Calcule el tamaño de posición tomando su riesgo y dividiéndolo por el valor del movimiento a la parada. Junto con el cálculo del tamaño de la posición, bien utilizar un múltiplo de la ATR como la parada. Un ejemplo es usar un ATR de 14 días multiplicado por 1,5 y bien añadir números a la misma. Si usted tiene una acción que usted entró en 10 y el ATR de 14 días es 1, usted sería parado de una posición larga en 8.50. Una posición corta sería detenida a las 11.50. Las versiones de reversión esperan hasta que las líneas de media móvil se cruzan en la otra dirección, pero dependiendo de sus marcos de tiempo, puede haber un retraso significativo que devuelva gran parte de las tendencias de ganancias. Una salida más estricta, como el precio que golpea un SAR parabólico, una ruptura de un canal de precios o utilizando una ruptura de otra línea de media móvil puede ser una mejor alternativa para su sistema. Para evitar algunos whipsaws cuando el mercado está tendiendo hacia los lados, puede agregar filtros adicionales como ADX, estocástico o RSI. Si está utilizando períodos de tiempo más lentos los promedios móviles se retrasará la acción de precio por lo que un filtro adicional para compensar puede ser un nuevo precio alto antes de una posición larga o un nuevo precio bajo antes de una posición corta. Una búsqueda en Internet encontrará muchas páginas relacionadas con este sistema. También se puede encontrar en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 100 días y 350 líneas de día. Guía de Comerciantes Técnicos para Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin lo usan con las líneas de 5 días y 20 días. USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL RENDIMIENTO PASADO NO GARANTIZA LOS RESULTADOS FUTUROS. Los comercios del día 5,10,20 ema Me pregunto si alguien en este foro está ganando dinero - creo que pocos. La única manera de ganar dinero es la gestión del dinero y un sistema simple. Y realmente no es tan difícil. Aquí hay un viejo sistema de un día que es fácil de usar. Use ema o sma en 5,10,20 (algunos como 4, 9,18) Amarillo, azul, rojo no importa realmente. 2 maneras de jugarlo. 1. La cruz amarilla de fuera del verde amp roja en ese orden. Funciona muy bien, tendrá un montón de detener las pérdidas. Pero si dejas que los ganadores corran, vas a hacer un gran 2. Mejor es asegurarse de que hay un R / S descanso amperio estancia (Mejor aún es el viejo 1.2.3 ruptura.) - Ver las 6 líneas amarillas para las compras en el gráfico Debajo de la última es para hoy, pero ver la vela del último día - no comprar / vender una mecha que es más de un 1/3 de la vela. El SL es el último columpio bajo (si eso es para cerrar dos oscilaciones bajas) Entrar en un libre comercio tan pronto como sea posible. Sigue subiendo el SL cada vez que tengas un swing más bajo. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) En una tendencia fuerte, use un IB para comprar / vender como en esta tabla. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Por favor, lea las primeras reglas de post antes de publicar en este hilo - gracias Se unió Sep 2008 Estado: Miembro 2,298 Posts He pasado la mejor parte de un año estudiando, Ese sistema, cambiando los indicadores, los niveles de Fibonacci y arrojando huesos de pollo sobre la mesa. Creo que los huesos de pollo y Fibo niveles salió el mejor. Acabo de leer Scott Carneys quotThe Trader Harmonic todas las 305 páginas en dos días y todavía no obtener la mayor parte de ella. He utilizado personalmente tantos sistemas que me he confundido hasta el punto de preguntarme por qué me estoy molestando aún más. Sin embargo, la lucha continúa y estoy a punto de darle a su sistema un intento la próxima semana con tal vez sólo algunos retrotracciones Fibo añadido. Sólo para que no siento frío siendo semi desnudo PS: ¿Qué es un quotIBquot Gracias por el estímulo de su puesto. Empezando a ver en vez de sólo mirar. Muy pocos realmente están haciendo dinero a largo plazo tristemente, por desgracia también no se puede decir quién o creer que los 1s que dicen que hacer dinero Realmente es el ciego líder de los ciegos. Echa un vistazo a mi Weird Little System, eso es todo SMA basado en un poco más SMAs sin embargo. Y doesnt realmente lag la manera extraña que lo uso, ofcourse siempre hay algún retraso su imposible de escoger un fondo exacto ni siquiera tratar itll costo, youve sólo tiene que recoger los tiempos de comercio donde una vez señalado un poco youve tiene suficiente pips de movimiento Para hacerte feliz izquierda pocos ganan porque pasan todo su tiempo en nuevos quotopenningsquot y te pierdes ganar el juego a mediados de juego y terminando. La apertura es la parte menos importante Por favor, lea las reglas de la primera post antes de publicar en este hilo - gracias Correcto Teb, eso es lo que he estado predicando, Tengo mi juego de apertura apretado estos días, lo que me lleva a mejorar mi Mid / End juego Siempre otro problema. No me clasificó como ganar dinero todavía, aunque ive tenía una buena carrera reciente, 21-0 115, pero plenamente consciente de 1 comercio estúpido y eso fácilmente borrado. Nada para ello, sino para hacerlo. Stick al plan FOOL. Donchian Trading Directrices Donchian Trading directrices Introducción Publicado por primera vez en 1934, muchas de las 20 directrices comerciales de Richard Donchian son tan relevantes hoy como lo fueron durante la edad de oro del análisis técnico. Considerado por muchos como el padre de la tendencia siguiente, Donchian desarrolló uno de los primeros sistemas de tendencias basados ​​en dos diferentes promedios móviles, que fueron de vanguardia a principios de los años treinta. Basado en sus experiencias con el tiempo, Donchian desarrolló 20 pautas comerciales divididas en dos grupos: general y técnico. Las pautas que se muestran a continuación han sido parafraseadas para una explicación más clara. Las guías originales también se muestran en la mitad inferior de esta página. Once Guías Generales 1. Tenga cuidado de comprar cuando la multitud es excesivamente optimista o vendiendo cuando la multitud es excesivamente bajista. Incluso cuando la multitud está correcta, el sentimiento excesivo en una dirección u otra puede retrasar un movimiento. 2. Cuando los precios negocian en un rango estrecho con poca volatilidad, busque un aumento de volumen para confirmar la dirección del siguiente movimiento. La fuerza subsecuente en un volumen más alto es alcista, mientras que la debilidad posterior en un volumen más alto es bajista. 3. Deje que sus ganancias corran y cortar sus pérdidas cortas. Esta guía prevalece sobre cualquier otra directriz. 4. Comercio en cantidades menores durante tiempos de incertidumbre. Las pérdidas de trading y los whipsaws pueden reducirse centrándose en configuraciones sólidas y señales robustas. 5. No persiga una posición después de un movimiento de tres días. Espere una reversión de un día para mejorar la relación riesgo-recompensa. 6. Use un stop-loss para limitar las pérdidas y proteger los beneficios acumulados. Stop-loss debe basarse en el patrón de comercio en el trabajo. Un patrón de triángulo tendrá una estructura de stop-loss diferente que un patrón de cuña o cabeza-y-hombros. 7. Debido a la ley de los porcentajes, las posiciones largas deben ser mayores que las posiciones cortas durante una tendencia alcista general. Esto supone que los aumentos serán más grandes que los downswings mientras que una serie de picos ascendentes y de valles se desarrolla. Una posición corta sobre un descenso de 50 a 40 produciría una ganancia de 20, pero una posición larga sobre un avance de 40 a 50 produciría un beneficio de 25. La ganancia porcentual sobre los anticipos será mayor y el monto negociado también debería ser mayor. 8. Utilice órdenes limitadas al iniciar una posición. Use órdenes de mercado al cerrar una posición. 9. Comprar valores que están en tendencia ascendente y mostrar la fuerza relativa. Vender valores que están en tendencia a la baja y muestran una relativa debilidad. Estas dos directrices están sujetas a todas las demás directrices. 10. Un mayor avance del mercado es más probable que continúe cuando las acciones de transporte lideran (Dow Transports). Un amplio avance del mercado es sospechoso cuando las existencias de transporte se retrasan. 11. La capitalización de la seguridad, su nivel de actividad en el mercado y sus características comerciales son tan importantes como sus fundamentos. (La interpretación de esta guía es bastante difícil porque no está claro qué significa Donchian con mayúsculas). Nueve Directrices Técnicas 12. Una consolidación o rango de negociación lateral después de un avance inicial a menudo conduce a otro avance de proporciones iguales. Después de este segundo avance, los chartistas pueden esperar un movimiento contrario y disminución de nuevo hacia la consolidación. De manera similar, una consolidación o un intervalo de negociación lateral después de una disminución inicial a menudo conduce a otra disminución de proporciones iguales. Después de esta segunda declinación, los chartistas pueden esperar un movimiento contrario y avanzar de nuevo hacia la consolidación. 13. Una larga consolidación lateral después de un avance marca la resistencia futura. Esperar resistencia o una reversión bajista cuando los precios disminuyen y luego volver a este nivel. Una consolidación lateral larga después de una disminución marca el apoyo futuro. Esperar apoyo o una reversión alcista cuando los precios avanzan y luego regresan a este nivel. 14. Busque oportunidades de compra cuando los precios bajen a una línea de tendencia en promedio o bajo volumen. Por el contrario, busque oportunidades de venta cuando los precios avancen a una línea de tendencia en volumen medio o bajo. Tenga cuidado si los precios se estancan alrededor de la línea de tendencia (abrazo) o si la línea de tendencia se ha tocado con demasiada frecuencia. 15. Prepárese para una ruptura de línea de tendencia bajista cuando los precios disminuyen a una línea de tendencia ascendente, no rebote y posteriormente se arrastren a lo largo de la línea de tendencia. Prepárese para una ruptura alcista de la línea de tendencia cuando los precios avanzan hacia una tendencia descendente, mantenga la mayoría de sus ganancias y arrastrándose a lo largo de la línea de tendencia. Golpes repetidos de una línea de tendencia también aumenta las posibilidades de un descanso. 16. Las principales líneas de tendencia definen la tendencia más larga. Las líneas de tendencia menores definen la tendencia más corta. Cuando los precios están por encima de una línea de tendencia importante (subiendo), utilice líneas de tendencia menores (descendentes) para definir retrocesos cortos y generar señales de compra con rupturas al alza. Cuando los precios están por debajo de una línea de tendencia importante (caída), utilice líneas de tendencia menores (subiendo) para definir rebotes breves y generar señales de venta con rebajas de desventaja. 17. Los triángulos se suelen romper en el lado plano. Esto significa que un triángulo ascendente se rompe generalmente con una ruptura ascendente, mientras que un triángulo descendente se rompe generalmente a la desventaja. Los cartistas deben buscar otras pistas para determinar si un triángulo señala acumulación o distribución. 18. Busque un clímax de volumen para señalar el final de un movimiento largo. Un avance prolongado a veces termina con un aumento de volumen que marca un soplado. Por el contrario, una disminución prolongada a veces termina con un aumento de volumen que marca un clímax de ventas. 19. No se llenan todas las lagunas. Las brechas de ruptura indican el inicio de una nueva tendencia y no se llenan. Las brechas de continuidad marcan una continuación de la tendencia existente y no se llenan. Las brechas de agotamiento marcan una inversión de tendencia y se llenan. Los cartistas no deben contar con una brecha que se llena a menos que puedan determinar qué tipo de brecha es, lo que es más fácil decirlo que hacerlo. 20. Durante un avance, iniciar o añadir a posiciones largas después de un descenso de un día, no importa cuán pequeña es la disminución y, especialmente, cuando la disminución está en el volumen más bajo. Durante una disminución, iniciar o añadir a las posiciones cortas después de un avance de un día, no importa cuán grande el rebote y, especialmente, si el rebote está en el volumen más bajo. Conclusiones Al menos tres temas emergen de estas reglas. En primer lugar, la dirección de la tendencia subyacente determina la preferencia de posición. Los cartistas deben centrarse en posiciones largas durante una tendencia alcista y posiciones cortas durante una tendencia bajista. En segundo lugar, el volumen juega un papel importante en el proceso de análisis. Los movimientos del precio en la dirección de la tendencia más grande deben estar en un volumen más alto, mientras que la tendencia de la contra tendencia debe estar en un volumen más bajo. Sin embargo, tenga en cuenta que los climax de volumen pueden marcar el final de un movimiento extendido. En tercer lugar, los rangos de negociación y las consolidaciones son patrones de gráfico importante. Las consolidaciones largas pueden marcar reversiones y futuros niveles de soporte o resistencia. Las consolidaciones cortas a menudo marcan un descanso en la tendencia en curso. Estudio adicional Trend Trading para una vida muestra a los comerciantes cómo el comercio en la dirección de la tendencia subyacente. Este libro práctico también mostrará a los lectores cómo configurar una lista de vigilancia alcista y bajista desde la que establecer sus precios de entrada y salida. Michael Covel039s libro introduce los conceptos fundamentales y técnicas para una variedad de tendencias siguientes sistemas, incluyendo un sistema hecho famoso por las tortugas. Covel muestra por qué los precios de mercado contienen toda la información disponible. Los lectores aprenderán cómo interpretar los movimientos de precios y beneficiarse de la tendencia siguiente. Trend Trading para una vida Thomas Carr Tendencia Siguiendo Michael Covel Guías originales Una versión de las directrices originales Donchian039s se pueden encontrar en el sitio web de la tribu Trading (www. seykota). Ed Seykota es un asistente de mercado original de Jack Schwager039s libro del mismo nombre. Él es un discípulo de la tendencia siguiente que acredita a Richard Donchian como una influencia importante en el desarrollo de su filosofía comercial. 1. Tenga cuidado de actuar inmediatamente en una opinión pública generalizada. Incluso si es correcto, normalmente retrasará el movimiento. 2. Desde un período de aburrimiento e inactividad, vigilar y prepararse para seguir un movimiento en la dirección en la que el volumen aumenta. 3. Limitar las pérdidas y obtener ganancias, independientemente de todas las demás reglas. 4. Los compromisos ligeros son aconsejables cuando la posición en el mercado no es segura. Los movimientos claramente definidos se señalan con la frecuencia suficiente para hacer la vida interesante y la concentración en estos movimientos evitará el astillado no rentable. 5. Rara vez tomar una posición en la dirección de un movimiento de tres días inmediatamente anterior. Espere un cambio de un día. 6. El uso juicioso de las órdenes de stop es una valiosa ayuda para el comercio rentable. Las paradas pueden ser utilizadas para proteger los beneficios, para limitar las pérdidas, y, desde ciertas formaciones como los focos triangulares, para tomar posiciones. Las órdenes de parada son aptas para ser más valiosas y menos traicioneras si se usan en relación apropiada con la formación de la carta. 7. En un mercado en el que es probable que las subidas sean iguales o superiores a las desviaciones descendentes, deberían tomarse posiciones más pesadas para las subidas por razones porcentuales: una disminución de 50 a 25 solo generará ganancias de 50, mientras que un avance de 25 a 50 8. Al tomar una posición, los pedidos de precios son permisibles. Al cerrar una posición, utilice las órdenes del mercado. 9. Comprar fuerte-acción, productos de fondo fuerte y vender los débiles, sujeto a todas las demás reglas. 10. Los movimientos en los que los raíles conducen o participan fuertemente suelen ser más dignos de seguimiento que los movimientos en los que los raíles se retrasan. 11. Un estudio de la capitalización de una empresa, el grado de actividad de un asunto, y si un tema es un caballo de camión letárgico o un caballo de raza enérgica es tan importante como un estudio de los informes estadísticos. 12. Un movimiento seguido por un rango lateral suele preceder a otro movimiento de extensión casi igual en la misma dirección que el movimiento original. Generalmente, cuando el segundo movimiento desde el margen lateral ha recorrido su curso, se puede esperar un movimiento contrario que se aproxima al margen lateral. 13. La inversión o resistencia a un movimiento es probable que se encuentren al alcanzar niveles en los que en el pasado la mercancía ha fluctuado durante un período de tiempo considerable dentro de un rango estrecho o en acercarse a altos o bajos. 14. Esté atento a las buenas oportunidades de compra o venta cuando se acercan las líneas de tendencia, especialmente en el volumen medio o apagado. Asegúrese de que esa línea no haya sido abrazada o golpeada con demasiada frecuencia. 15. Observe si se arrastra o repite golpes de líneas de tendencia menores o importantes y prepárese para ver esas líneas de tendencia rotas. 16. La ruptura de líneas de tendencia menores en contra de la tendencia principal da a la mayoría de otras señales de toma de posición importantes. Las posiciones se pueden tomar o invertir en paradas en tales lugares. 17. Los triángulos de pendiente del éter pueden significar la acumulación o la distribución dependiendo de otras consideraciones aunque los triángulos se rompan generalmente en el lado plano. 18. Cuidado con los climax de volumen, especialmente después de un movimiento largo. 19. No se cuente con las lagunas que se cierran a menos que se pueda distinguir entre las brechas de separación, las brechas normales y las brechas de agotamiento. 20. Durante un movimiento, tome o incremente las posiciones en la dirección del movimiento en el mercado la mañana siguiente a cualquier reversión de un día, por leve que sea la reversión, especialmente si el volumen disminuye en la inversión. Estrategia Promedio de Venta Por Dr. Winton Felt Con el fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de trading y algoritmos, nuestros comerciantes suelen realizar experimentos, pruebas, optimizaciones, etc. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunas de esas conclusiones. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 9 días cruza por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que renuncian a menos de las ganancias que logran si utilizan un promedio móvil más corto. Estas personas prefieren vender si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos pregonan los beneficios de una variación y otros pregonan los beneficios de otra). Un comerciante nos contó sobre el crossover de los promedios móviles exponenciales de 7 días y 13 días. Debido a que ese sistema parecía tener algún mérito, se incluyó en las pruebas con fines de comparación. Las estrategias cubiertas en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en los cuales el promedio móvil más corto estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más largo estaba entre el promedio móvil corto en longitud y 200 días. Aquí informamos sobre algunos de los sistemas más populares y sobre las variaciones de esos sistemas. Vender si el stockrsquos simple media móvil de 9 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 10 días Si la media móvil simple de 9 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, si la media móvil simple de 9 días se desplaza por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 4 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 5 días Si la media móvil simple de 4 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vende si la media móvil simple de 5 días por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días simples cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días Si la media móvil de 7 días promedio exponencial se cruza por debajo de su promedio móvil exponencial de 13 días, Vender si el stockrsquos promedio exponencial de movilidad de 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar el ajuste de las curvas. Esto es, queríamos probar estas estrategias en una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores de mercado. Además, queríamos probar sobre una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de alrededor de 3000 acciones durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual las acciones negociadas si se negoció por menos de 9 años), factoring en comisiones pero no quotslippage. quot Slippage resultados cuando La orden de venta es de 30, pero el precio al que se realiza la venta es de 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó consistentemente para cada prueba. La única variable era la regla para la venta. Para cada estrategia, totalizamos los rendimientos de todas las acciones. Hemos realizado un total de 47.312 pruebas. La idea detrás de este experimento era descubrir cuál de estas disciplinas de la venta alcanzó los mejores resultados la mayor parte del tiempo para la mayoría de las existencias. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola acción (incluso si esto se repite para 3000 acciones como en nuestra prueba) no pinta toda la imagen. La rentabilidad por unidad de tiempo invertida es una mejor manera de comparar sistemas. Al realizar esta prueba en las disciplinas de stock, requerimos que cada sistema tuviera que esperar una nueva señal de compra en el stock particular que se estaba probando. En la vida real, un comerciante podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto, el comerciante tendría poco o ningún tiempo quotdead mientras espera para hacer la próxima compra. Un sistema que es menos rentable pero que sale de una posición anterior podría por lo tanto generar mayores beneficios durante un año reinvertir en un valor diferente tan pronto como se venda la primera. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tuviera que esperar a la siguiente señal de compra en el mismo stock mientras otro sistema más lento todavía se mantenga y gane dinero. Por lo tanto, un sistema que captura un beneficio de 10 en 20 días puede no comparar bien con otro sistema que captura sólo un beneficio 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende para tomar otra posición en otro lugar. Los diferentes sistemas de venta están dispuestos a continuación en orden de su rentabilidad. La columna izquierda es la media móvil corta y la columna media es la media móvil larga. Las señales de venta se generaron cuando el promedio corto cruzó por debajo del promedio largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total de todas las acciones analizadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto variaría considerablemente con las diferentes combinaciones de sistemas quotbuyquot y quotsellquot. No estábamos probando la rentabilidad de un sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas de cuotas, independientemente de sus respectivas disciplinas óptimas. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando el promedio móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no fue tan rentable como vender cuando la media móvil de 10 días cruzó por debajo de la media móvil de 20 días. Donchianrsquos promedio de 5 días cruzando el promedio de 20 días también fue más rentable que el cruce promedio de 9 días de la media de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticas. La única variable fue la combinación de medias móviles seleccionadas. Los dos sistemas exponenciales estaban en la parte inferior de la lista en cuanto a rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la tabla. La tabla proporciona sólo una parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de sistemas completos. Por ejemplo, R. C. El sistema de Allen39 (como un sistema completo) puede muy bien superar cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diferentes sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la noción de que el lado de la venta de un sistema de media móvil triple basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 días es probable que sea más rentable que el lado de la venta de los 4-, 9-, Combinación de media móvil de día. Tiene la ventaja adicional de permitirnos monitorear el cruce descendente de la media móvil de 5 días con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte por derecho propio (también da señales anteriores que las combinaciones 9-18 o 10-20). Por lo tanto, incluir las medias móviles de 5, 10 y 20 días en nuestros gráficos nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil triple de 5, 10 y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos usar el sistema de media móvil dual de 20 días de Donchianrsquos. Si el patrón de acciones no se ve o quotfeel no derecho para nosotros, el promedio de 5 días de cruz cruzada nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar para el crossover 10-20. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, debemos recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de prueba fueron muy pequeñas en términos porcentuales. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema clasificado superior y el en octavo lugar ascendió a solamente cerca de 2.4. Si se extiende eso durante todo el tiempo del estudio, verá que las diferencias anuales son muy pequeñas. Con respecto a sistemas completos, el sistema de 9, 18 días puede ser más rentable que el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Para esas consideraciones y otros comentarios e información, por favor vea el informe de seguimiento: Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil: comentarios y observaciones. Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. El Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en www. stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones Que se refiere a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alertas e información y videos acerca de la volatilidad ajustada stop loss en www. stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si desea publicar este artículo en su blog o sitio web, puede Hágalo si y sólo si cumple con los Términos de uso y los Acuerdos de nuestro editor. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. 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Richard Donchian hizo un proceso que etiquetó la estrategia Donchian 5 20 en aproximadamente 1960. El método Implica el uso de la media móvil de 5 días junto con el promedio móvil de 20 días. Donchian entendió que los promedios móviles de 5 y 20 días poseen una relación única debido al hecho de que hay aproximadamente cuatro períodos de 5 días en un mes o cerca de 20 días de negociación eliminando los fines de semana. Donchian39s idea era utilizar una ruptura de la media móvil de 20 días como una compra, además de un retracement cruzando el promedio móvil de 5 días como una señal de venta. El precio no sólo puede cruzar la media móvil de 20 días, sino ir más allá de cualquier tipo de ruptura de 1 día anterior por un mínimo de una medida de volatilidad. El sistema Donchian 5 20 fue diseñado para el comercio de futuros de productos básicos sin embargo en esta lección específica, voy a cambiar esas directrices a la negociación de valores estándar. Es una variación del método 5 20 hecho para las acciones y es, por tanto, totalmente diferente del sistema original 5 20 que se hizo para el comercio de futuros de productos básicos. Una vez que el promedio móvil de 20 días se ha roto, no se proporciona una señal de compra hasta 1 día para confirmar la ruptura. El día de la verificación debe cerrarse por encima del máximo del día móvil de 20 días quebrado. Ninguna ruptura sobre el promedio móvil de 20 días se debe utilizar como señal de la compra hasta que tenga por lo menos una confirmación del día en la cual el precio cierra encima del día de la señal. Si el día de confirmación no se verifica y en su lugar es un día de retirada, el precio bajará por debajo del promedio móvil de 20 días. Esto está bien y doesn39t negar el 20 días de media móvil de compra de ruptura de la señal. Siempre mantenga las pestañas en el primer nivel de confirmación (que es un cierre por encima del día de descanso de media jornada de 20 días). La próxima vez que el promedio móvil de 20 días se rompe, es una compra sólo cuando el promedio de 20 días de ruptura media sobrepasa los 20 días anteriores ruptura promedio móvil. La señal sólo permanece buena durante un máximo de veinticinco días de negociación. Actuar sobre todos los cierres que atraviesan el promedio móvil de 20 días, validar con un día cerca arriba (o debajo, en la dirección del cruce) durante aproximadamente veinticinco cerramientos diarios después de la señal original. Dentro de los 20 días iniciales siguientes al primer día de un cruce que conduce a una señal de acción, invertirá sobre cualquier cierre que cruce la media móvil de 20 días y verifique con un cierre de un día (arriba o incluso por debajo) los 15 anteriores diarios cierra .. Una pérdida de stop utilizando los triunfos de media móvil de 5 días para cerrar posiciones y también para reestablecer posiciones en la dirección de la tendencia media móvil de 20 días es: Cerrar posiciones comerciales cuando el precio se cierra por debajo de la media móvil de cinco días por mucho tiempo Posiciones o por encima de la media móvil de cinco días con respecto a las posiciones cortas con un mínimo de 1 día de prueba cerca más que el mayor de a) la penetración anterior en el mismo lado de la media móvil de cinco días, o b) el nivel máximo de Cualquier penetración anterior dentro de las 25 sesiones de negociación anteriores. Para más lecciones de formación totalmente libres en Donchian invertir check out: Donchian 5 20 sistema Publicado por fidelschwart1024 en 12:30 AM EDT Share This Post